Сравнение ACLO с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
ACLO и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ACLO и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLO и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.13% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.82%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACLO и PCMM
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
ACLO vs. PCMM — Ранг доходности на риск
ACLO
PCMM
Сравнение ACLO c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 0.53 | +4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.99 | 0.79 | +6.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.11 | +1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 0.85 | +4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.85 | 4.67 | +31.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 0.53 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.75 | 0.88 | +3.87 |
Корреляция
Корреляция между ACLO и PCMM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и PCMM
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности PCMM в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и PCMM
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -4.32% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.99% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.06% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.39% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.73% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и PCMM
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 1.45% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.35% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 5.49% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 5.10% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 5.10% | -3.97% |