PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLO с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLO с EWZS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLO (TCW AAA CLO ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ACLO is a CLO fund actively managed by TCW, while EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index. ACLO is actively managed, while EWZS is passively managed. Over the past year, ACLO returned 5.31% vs 8.41% for EWZS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности ACLO и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 4.95%.

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWZS

1 день
-4.37%
1 месяц
-8.19%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.41%
3 года*
2.41%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLO и EWZS

2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.21%5.32%0.81%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		4.95%45.18%-17.99%

Correlation

The correlation between ACLO and EWZS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW AAA CLO ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с JBBB
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

ACLO vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLOEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.29
0.28

+7.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.85
0.60

+14.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.41

1.07

+2.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.90

0.50

+19.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.37

1.24

+163.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLO vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 7.29, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLOEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29

0.28

+7.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.10

-0.03

+5.13

Просадки

Сравнение просадок ACLO и EWZS

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLOEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-79.23%

+78.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-17.05%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.99%

+30.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-36.57%

+36.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

6.79%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и EWZS

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.14%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLOEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

11.03%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

25.56%

-24.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

30.44%

-29.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

33.12%

-32.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

36.79%

-35.71%

Сравнение комиссий ACLO и EWZS

ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и EWZS

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности EWZS в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.91%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.69%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

ACLO and EWZS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (11.03%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs EWZS's -79.23%.

On 1-year performance, EWZS leads with 8.41% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWZS has performed better with a 8.41% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.69% for EWZS.

ACLO is categorized as CLO, while EWZS is Latin America Equities. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.59% for EWZS.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLO и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор