Сравнение ACLO с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
ACLO и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ACLO и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLO и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACLO и CLOZ
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Доходность на риск
ACLO vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
ACLO
CLOZ
Сравнение ACLO c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 0.85 | +3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.99 | 1.13 | +5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.24 | +1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 1.23 | +4.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.85 | 3.89 | +31.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 0.85 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.75 | 2.55 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между ACLO и CLOZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и CLOZ
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и CLOZ
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -5.32% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.90% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.66% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.37% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.23% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и CLOZ
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLO | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 1.37% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.94% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 5.50% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 3.83% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 3.83% | -2.70% |