Сравнение ACLO с CLOI
ACLO (TCW AAA CLO ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, ACLO returned 5.31% vs 5.56% for CLOI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ACLO charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности ACLO и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 2.06%.
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACLO и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.84% | 0.70% |
Correlation
The correlation between ACLO and CLOI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLO vs. CLOI — Ранг доходности на риск
ACLO
CLOI
Сравнение ACLO c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | 2.16 | +1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.90 | 8.95 | +10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.37 | 42.16 | +122.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29 | 4.72 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 2.77 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и CLOI
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLO | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -3.25% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -0.62% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и CLOI
TCW AAA CLO ETF (ACLO) и VanEck CLO ETF (CLOI) имеют волатильность 0.14% и 0.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLO | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.14% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.67% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 1.19% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 2.56% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 2.56% | -1.48% |
Сравнение комиссий ACLO и CLOI
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и CLOI
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CLOI в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
ACLO and CLOI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOI has higher volatility (0.14%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs CLOI's -3.25%.
On 1-year performance, CLOI leads with 5.56% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOI has performed better with a 5.56% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.91% for ACLO.
They also come from different issuers: TCW and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.40% for CLOI.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 4.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLO и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор