PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLAX с VMVAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLAX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.76%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.69%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.21% соответственно.

ACLAX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.80%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.88%
1 год
8.93%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.56%

VMVAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.33%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FASPXACLAX с SMVTXACLAX с FMPOXACLAX с ARFFX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий ACLAX и VMVAX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ACLAX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.06

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.55

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

6.49

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между ACLAX и VMVAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и VMVAX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VMVAX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.79%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.98%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и VMVAX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-43.07%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.33%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-19.75%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-43.07%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-4.55%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.41%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.68%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и VMVAX

American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 4.04% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.02%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.74%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.34%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.09%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.80%

-1.32%