PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLAX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLAX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.07% соответственно.

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с FASPXACLAX с NMAVXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий ACLAX и VMFVX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ACLAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.63

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

3.44

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между ACLAX и VMFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и VMFVX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и VMFVX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-45.79%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.52%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-22.46%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-45.79%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.59%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.52%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.84%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и VMFVX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.31%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

11.35%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

20.59%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

19.55%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.88%

-4.39%