Сравнение ACIW с SFM
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 8.12% против 14.32% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.12%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам ACIW и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.38% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between ACIW and SFM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between ACIW and SFM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.65B
SFM:
$8.25B
ACIW:
$1.99
SFM:
$5.20
ACIW:
22.79
SFM:
16.62
ACIW:
1.02
SFM:
0.60
ACIW:
2.62
SFM:
0.95
ACIW:
3.10
SFM:
5.75
ACIW:
$1.79B
SFM:
$8.90B
ACIW:
$878.23M
SFM:
$3.41B
ACIW:
$412.16M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. SFM — Ранг доходности на риск
ACIW
SFM
Сравнение ACIW c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.73 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.99 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и SFM
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -72.88% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -62.17% | +33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -63.48% | +28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -63.48% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -63.48% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -51.91% | +28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -40.28% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 45.41% | -30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и SFM
Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 9.29%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 12.50% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 30.32% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 46.09% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 39.23% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 37.82% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и SFM
Ни ACIW, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и SFM
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and SFM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs SFM's -72.88%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор