Сравнение ACIO с HNDRX
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) are both funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus, while HNDRX is a Options Trading fund managed by Horizon. Over the past 5 years, ACIO returned 9.72%/yr vs 8.41%/yr for HNDRX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ACIO charges 0.79%/yr vs 1.04%/yr for HNDRX.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и HNDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью 7.41%.
ACIO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
HNDRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.14M | $6.67M | $6.14M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACIO и HNDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 8.45% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.30% |
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 7.41% | 10.78% | 15.41% | 14.97% | -10.12% | 13.08% | 7.21% | 4.04% |
Correlation
The correlation between ACIO and HNDRX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between ACIO and HNDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. HNDRX — Ранг доходности на риск
ACIO
HNDRX
Сравнение ACIO c HNDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | HNDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.90 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 13.33 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и HNDRX
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и HNDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -20.71% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.48% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -11.42% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -13.99% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.75% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.97% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и HNDRX
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | HNDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.05% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 4.89% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 6.33% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 9.35% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 10.42% | +1.24% |
Сравнение комиссий ACIO и HNDRX
ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и HNDRX
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности HNDRX в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 0.19% | 0.21% | 0.09% | 0.21% | 0.36% | 0.28% | 0.57% | 0.55% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ACIO and HNDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACIO has higher volatility (3.60%) compared to HNDRX (2.05%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs HNDRX's -20.71%.
HNDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и HNDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор