Сравнение ACIO с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
ACIO и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -2.36% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и HIDE
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
ACIO vs. HIDE — Ранг доходности на риск
ACIO
HIDE
Сравнение ACIO c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.65 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.27 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.34 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.57 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.65 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и HIDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и HIDE
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и HIDE
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -5.15% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -3.94% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.93% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.96% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.87% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и HIDE
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.91% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 3.71% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 5.29% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 4.24% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 4.24% | +7.47% |