PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ACIO returned 15.97%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-2.36%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between ACIO and HIDE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.25

The correlation between ACIO and HIDE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACIO и HIDE

Секторы
ACIO
HIDE

Технологии

35.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.1%
99.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

ACIO
35.2%
HIDE

-

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
HIDE
0.6%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
HIDE

-

Здравоохранение

ACIO
8.4%
HIDE

-

Промышленность

ACIO
8.3%
HIDE
0.0%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
HIDE

-

Энергетика

ACIO
3.6%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
HIDE

-

Недвижимость

ACIO
2.1%
HIDE
99.2%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
HIDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

ACIO vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.46

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.46

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.72

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

19.36

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.46

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ACIO и HIDE

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-5.15%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.31%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-5.15%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.73%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.94%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.56%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и HIDE

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.45%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

3.92%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

4.43%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

4.25%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

4.25%

+7.39%

Сравнение комиссий ACIO и HIDE

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и HIDE

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and HIDE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, ACIO leads with 15.97% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACIO has performed better with a 15.97% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.38% for ACIO.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор