Сравнение ACIO с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
ACIO и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 11.22% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и EAOM
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
ACIO vs. EAOM — Ранг доходности на риск
ACIO
EAOM
Сравнение ACIO c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.99 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.33 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и EAOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и EAOM
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и EAOM
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -20.73% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.67% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -20.73% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.31% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -5.09% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.35% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и EAOM
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеют волатильность 3.43% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 4.82% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 8.04% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 8.01% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 7.91% | +3.80% |