PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

ACIO и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%11.22%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий ACIO и EAOK

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

ACIO vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.42

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.07

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.13

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.42

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EAOK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.42

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между ACIO и EAOK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и EAOK

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и EAOK

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.91%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.49%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-19.91%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.83%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.15%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.14%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и EAOK

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.85%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.02%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

6.51%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

6.99%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

6.83%

+4.88%