PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACI с JNGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACI с JNGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACI (Albertsons Companies, Inc.) is a stock, while JNGIX (Janus Henderson Growth And Income Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, ACI returned 2.59%/yr vs 11.33%/yr for JNGIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACI и JNGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACI показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у JNGIX с доходностью 10.46%.

ACI

1 день
3.16%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-11.93%
С начала года
-10.85%
1 год
-24.30%
3 года*
-9.46%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

JNGIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
8.24%
С начала года
10.46%
1 год
20.15%
3 года*
17.25%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACI и JNGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACI
Albertsons Companies, Inc.		-10.85%-9.96%-12.54%13.42%-6.81%75.18%14.20%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		10.46%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%22.60%

Correlation

The correlation between ACI and JNGIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.13

The correlation between ACI and JNGIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Albertsons Companies, Inc.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Часто сравнивают с ACI:
ACI с KRACI с LEXCXACI с BLKACI с VTIACI с VTSAXACI с ADRNYACI с VHT
Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с ^GSPCJNGIX с BIIBJNGIX с VHGEX

Доходность на риск

ACI vs. JNGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACI
Ранг доходности на риск ACI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACI: 66
Ранг коэф-та Мартина
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACI c JNGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIJNGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.56

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.23

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.02

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.92

-10.43

ACI vs. JNGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACI на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа JNGIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACI и JNGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACI и JNGIX

Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки JNGIX в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и JNGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIJNGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-63.66%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.10%

-10.14%

-22.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-26.75%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.51%

-26.75%

-18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-0.36%

-38.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-15.38%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

2.29%

+13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ACI и JNGIX

Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIJNGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

3.51%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

10.55%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

13.18%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

18.70%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.38%

18.89%

+12.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACI и JNGIX

Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности JNGIX в 13.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACI
Albertsons Companies, Inc.		4.13%3.49%2.44%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		13.67%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%

Часто задаваемые вопросы

ACI and JNGIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACI has higher volatility (11.48%) compared to JNGIX (3.51%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs JNGIX's -63.66%.

JNGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACI и JNGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор