PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с ALTFXACGYX с MISHXACGYX с ARIIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCTTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий ACGYX и TGLMX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

ACGYX
AB Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.10

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

5.02

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Корреляция

Корреляция между ACGYX и TGLMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и TGLMX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и TGLMX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-22.26%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.28%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-22.17%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.63%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.80%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.12%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и TGLMX

AB Income Fund (ACGYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеют волатильность 1.70% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.89%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

5.01%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

7.03%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.57%

-0.13%