Сравнение ACGR с TDVG
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACGR is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, ACGR returned 13.01%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.04%.
ACGR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACGR и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 2.14% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 9.70% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.04% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.97% |
Correlation
The correlation between ACGR and TDVG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between ACGR and TDVG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. TDVG — Ранг доходности на риск
ACGR
TDVG
Сравнение ACGR c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGR | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.44 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 10.01 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGR и TDVG
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -19.20% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -7.24% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -14.02% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -19.20% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.82% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -3.73% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 1.76% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и TDVG
American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 2.78% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 7.61% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 9.79% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 13.92% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 13.90% | +7.53% |
Сравнение комиссий ACGR и TDVG
ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и TDVG
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and TDVG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGR has higher volatility (5.97%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs TDVG's -19.20%.
On 5-year performance, ACGR leads with 13.01% vs 10.19% for TDVG. On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 13.01% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.16% for ACGR.
They also come from different issuers: American Century and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.50% for TDVG.
TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор