Сравнение ACGR с SDSI
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ACGR returned 18.74%/yr vs 5.85%/yr for SDSI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и SDSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SDSI с доходностью 1.35%.
ACGR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACGR и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 2.14% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | 4.30% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 1.35% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 1.99% |
Correlation
The correlation between ACGR and SDSI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between ACGR and SDSI shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. SDSI — Ранг доходности на риск
ACGR
SDSI
Сравнение ACGR c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGR | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.15 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 19.56 | -15.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGR и SDSI
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и SDSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -1.29% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -1.17% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -1.29% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.07% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.24% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 0.25% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и SDSI
American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 0.49% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 1.20% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 1.61% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 2.27% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 2.27% | +19.16% |
Сравнение комиссий ACGR и SDSI
ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и SDSI
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SDSI в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.78% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and SDSI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGR has higher volatility (5.97%) compared to SDSI (0.49%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs SDSI's -1.29%.
On 3-year performance, ACGR leads with 18.74% vs 5.85% for SDSI. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ACGR has performed better with a 18.74% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.
SDSI has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.16% for ACGR.
ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SDSI is Short-Term Bond. ACGR tracks Russell 1000 Growth Index, while SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.33% for SDSI.
SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и SDSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор