Сравнение ACGR с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ACGR и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGR и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | -9.16% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 11.27% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
ACGR
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGR и ITOT
ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
ACGR vs. ITOT — Ранг доходности на риск
ACGR
ITOT
Сравнение ACGR c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGR | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 7.25 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGR | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ACGR и ITOT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и ITOT
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ACGR и ITOT
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGR | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -55.20% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -12.34% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -25.36% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -5.51% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.02% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.61% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и ITOT
American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGR | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.49% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.78% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 18.68% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.36% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.25% | +3.32% |