PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

ACGR и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с OUSAACGR с ACSIACGR с AVDE
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий ACGR и BBUS

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ACGR vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.51

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.01

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между ACGR и BBUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и BBUS

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BBUS в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и BBUS

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-35.35%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-12.12%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-25.46%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.86%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.57%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.61%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и BBUS

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.39%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.54%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

18.33%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.04%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

19.75%

+1.82%