Сравнение ACGR с AVLV
ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ACGR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ACGR is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, ACGR returned 19.84%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности ACGR и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGR показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.
ACGR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
AVLV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.68K | $21.13K | $25.64K | |
| $101.24M | $103.67M | $155.64M |
Сравнение доходности по годам ACGR и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.58% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 9.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.25% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 6.27% |
Correlation
The correlation between ACGR and AVLV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between ACGR and AVLV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGR vs. AVLV — Ранг доходности на риск
ACGR
AVLV
Сравнение ACGR c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGR | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.84 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 23.65 | -20.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGR и AVLV
Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGR | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -19.50% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -6.39% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -19.50% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.42% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -3.81% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 1.58% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGR и AVLV
American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ACGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGR | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 2.68% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 8.87% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.32% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.17% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.17% | +4.26% |
Сравнение комиссий ACGR и AVLV
ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGR и AVLV
Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVLV в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.04% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACGR and AVLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGR has higher volatility (6.45%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs AVLV's -19.50%.
On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 19.84% for ACGR. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.
AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.11% for ACGR.
ACGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ACGR and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGR и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор