PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACES с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с SDOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -13.00%/yr vs 11.06%/yr for SDOG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ACES charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности ACES и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 20.66%.

ACES

1 день
-3.02%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-0.04%
1 год
19.79%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-13.00%
10 лет*
—

SDOG

1 день
1.71%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
15.06%
С начала года
20.66%
1 год
28.12%
3 года*
16.99%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и SDOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		-0.04%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		20.66%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-10.68%

Correlation

The correlation between ACES and SDOG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.50

The correlation between ACES and SDOG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACES и SDOG

Секторы
ACES
SDOG

Технологии

30.1%
16.2%

Коммунальные услуги

23.8%
9.2%

Промышленность

21.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
16.3%

Сырьевые материалы

7.3%
3.5%

Финансовые услуги

4.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.5%

Энергетика

0.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

ACES
30.1%
SDOG
16.2%

Коммунальные услуги

ACES
23.8%
SDOG
9.2%

Промышленность

ACES
21.6%
SDOG
7.5%

Потребительский циклический сектор

ACES
9.9%
SDOG
16.3%

Сырьевые материалы

ACES
7.3%
SDOG
3.5%

Финансовые услуги

ACES
4.4%
SDOG
10.6%

Потребительский защитный сектор

ACES
2.5%
SDOG
9.5%

Энергетика

ACES
0.4%
SDOG
9.1%

Коммуникационные услуги

ACES

-

SDOG
8.4%

Здравоохранение

ACES

-

SDOG
9.8%

Недвижимость

ACES

-

SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO

Доходность на риск

ACES vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACESSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.45

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.69

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

4.53

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

14.60

-12.46

ACES vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACES и SDOG

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-43.56%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.55%

-6.24%

-18.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-16.00%

-42.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-19.84%

-54.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.15%

0.00%

-66.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.20%

-4.88%

-34.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

1.93%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и SDOG

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

3.81%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.48%

8.26%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

11.51%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

15.37%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.69%

18.96%

+16.73%

Сравнение комиссий ACES и SDOG

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и SDOG

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SDOG в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.69%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ACES and SDOG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.70%) compared to SDOG (3.81%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs SDOG's -43.56%.

On 5-year performance, SDOG leads with 11.06% vs -13.00% for ACES. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDOG has performed better with a 11.06% return vs -13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

SDOG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.69% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор