Сравнение ACEP с SELV
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.
ACEP
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 20.32% | 8.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | 2.48% |
Correlation
The correlation between ACEP and SELV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов ACEP и SELV
Секторы
ACEP
SELV
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Технологии
ACEP
SELV
Финансовые услуги
ACEP
SELV
Сырьевые материалы
ACEP
SELV
Энергетика
ACEP
SELV
Промышленность
ACEP
SELV
Здравоохранение
ACEP
SELV
Потребительский циклический сектор
ACEP
SELV
Потребительский защитный сектор
ACEP
SELV
Недвижимость
ACEP
SELV
Коммуникационные услуги
ACEP
SELV
Коммунальные услуги
ACEP
-
SELV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. SELV — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение ACEP c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и SELV
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -13.73% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.37% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 9.53% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 11.95% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 11.95% | +5.31% |
Сравнение комиссий ACEP и SELV
ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и SELV
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and SELV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and SEI. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор