PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с AVIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.10%.

ACEP

1 день
-1.50%
1 месяц
1.11%
С начала года
21.62%
6 месяцев
20.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и AVIE

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		21.62%8.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%3.11%

Correlation

The correlation between ACEP and AVIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов ACEP и AVIE

Секторы
ACEP
AVIE

Технологии

34.9%
0.1%

Финансовые услуги

14.2%
15.0%

Сырьевые материалы

12.5%
9.8%

Энергетика

12.2%
30.1%

Промышленность

10.7%
1.1%

Здравоохранение

7.2%
26.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
17.1%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

ACEP
34.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

ACEP
14.2%
AVIE
15.0%

Сырьевые материалы

ACEP
12.5%
AVIE
9.8%

Энергетика

ACEP
12.2%
AVIE
30.1%

Промышленность

ACEP
10.7%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

ACEP
7.2%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

ACEP
2.9%
AVIE
0.1%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.2%
AVIE
17.1%

Недвижимость

ACEP
2.0%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.2%
AVIE

-

Коммунальные услуги

ACEP

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с NRSHACEP с UJUNACEP с FNDXACEP с PSCXACEP с CNAV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV

Доходность на риск

ACEP vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEPAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.23

—

ACEP vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и AVIE

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-12.39%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.66%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.00%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и AVIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

9.97%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

12.90%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

12.90%

+4.91%

Сравнение комиссий ACEP и AVIE

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и AVIE

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVIE в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and AVIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.25% for AVIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор