Сравнение ACEI с USOY
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ACEI charges 0.79%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
ACEI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 0.86% | 0.65% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -5.96% |
Correlation
The correlation between ACEI and USOY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. USOY — Ранг доходности на риск
ACEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение ACEI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEI и USOY
Максимальная просадка ACEI за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -25.51% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -16.55% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.07% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 32.42% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 27.06% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 27.06% | -13.95% |
Сравнение комиссий ACEI и USOY
ACEI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и USOY
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 8.62% | 2.11% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 8.62% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор