Сравнение ACEI с PAPI
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.92%.
ACEI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.76K | $545.59K | $524.47K | |
| $2.12M | $2.18M | $2.02M |
Сравнение доходности по годам ACEI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 1.87% | 0.65% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.92% | 1.87% |
Correlation
The correlation between ACEI and PAPI is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ACEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение ACEI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEI и PAPI
Максимальная просадка ACEI за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -14.27% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -1.57% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.72% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 10.30% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 11.70% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 11.70% | +1.91% |
Сравнение комиссий ACEI и PAPI
ACEI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и PAPI
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности PAPI в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 9.72% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.44% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and PAPI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for ACEI.
ACEI has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 7.44% for PAPI.
They also come from different issuers: Innovator and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор