Сравнение ACEI с IVVW
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ACEI is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACEI показывает доходность 5.08%, а IVVW немного ниже – 4.84%.
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.81% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 6.33% |
Correlation
The correlation between ACEI and IVVW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ACEI
IVVW
Сравнение ACEI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ACEI и IVVW
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -16.79% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.09% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.75% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 7.40% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.66% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.66% | +0.64% |
Сравнение комиссий ACEI и IVVW
ACEI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и IVVW
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and IVVW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACEI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 6.97% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор