Сравнение ACEI с HYGW
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. ACEI is actively managed, while HYGW is passively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
ACEI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.76K | $545.59K | $524.47K | |
| $537.93K | $611.73K | $789.35K |
Сравнение доходности по годам ACEI и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 1.87% | 0.65% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 1.87% |
Correlation
The correlation between ACEI and HYGW is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. HYGW — Ранг доходности на риск
ACEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение ACEI c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEI | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEI и HYGW
Максимальная просадка ACEI за все время составила -9.30%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -5.49% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.09% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.59% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и HYGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 2.94% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 4.61% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 4.61% | +9.00% |
Сравнение комиссий ACEI и HYGW
ACEI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и HYGW
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 9.72% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and HYGW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ACEI.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 9.72% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.69% for HYGW.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор