PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACB с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACB с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACB (Aurora Cannabis Inc.) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past 10 years, ACB returned -22.84%/yr vs 11.45%/yr for EPOL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACB и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurora Cannabis Inc. (ACB) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACB показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции ACB уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: -22.84% против 11.45% соответственно.

ACB

1 день
-2.56%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.96%
6 месяцев
-24.67%
1 год
-36.31%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-48.19%
10 лет*
-22.84%

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACB и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACB
Aurora Cannabis Inc.		-18.96%-0.71%-10.75%-48.38%-82.95%-34.90%-67.94%-56.45%-34.99%343.60%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between ACB and EPOL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurora Cannabis Inc.

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с ACB:
ACB с CGCACB с TLRYACB с WEED.TOACB с SNDLACB с CURLFACB с OGIACB с OGI.TO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

ACB vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACB
Ранг доходности на риск ACB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACB c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACBEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.76

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.49

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.68

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.07

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACB vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACB на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACB и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACBEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.76

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.21

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ACB и EPOL

Максимальная просадка ACB за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACBEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-63.72%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.56%

-11.04%

-39.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.59%

-21.81%

-48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.17%

-54.21%

-42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.80%

-61.41%

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-1.65%

-98.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.62%

-26.89%

-43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.87%

4.03%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACB и EPOL

Aurora Cannabis Inc. (ACB) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что ACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACBEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

7.84%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

17.35%

+24.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

23.20%

+46.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.77%

29.06%

+60.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.78%

27.65%

+70.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACB и EPOL

ACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACB
Aurora Cannabis Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ACB and EPOL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACB has higher volatility (11.29%) compared to EPOL (7.84%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.80% vs EPOL's -63.72%.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACB и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор