Сравнение ACB с EPOL
ACB (Aurora Cannabis Inc.) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past 10 years, ACB returned -23.91%/yr vs 11.83%/yr for EPOL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACB и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACB показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции ACB уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: -23.91% против 11.83% соответственно.
ACB
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -39.15%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- -21.32%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- -23.91%
EPOL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам ACB и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | -38.86% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -34.99% | 343.60% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 16.35% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Correlation
The correlation between ACB and EPOL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACB vs. EPOL — Ранг доходности на риск
ACB
EPOL
Сравнение ACB c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Cannabis Inc. (ACB) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACB | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.95 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.84 | -9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACB и EPOL
Максимальная просадка ACB за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACB и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACB | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -63.72% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -11.04% | -47.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.75% | -21.81% | -51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.96% | -54.21% | -42.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -61.41% | -38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -1.00% | -98.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.88% | -26.72% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 4.14% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACB и EPOL
Aurora Cannabis Inc. (ACB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ACB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACB | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.79% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 18.44% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.35% | 23.24% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.58% | 29.15% | +60.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.67% | 27.41% | +70.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACB и EPOL
ACB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB Aurora Cannabis Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.62% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
ACB and EPOL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACB has higher volatility (8.63%) compared to EPOL (5.79%). In terms of maximum drawdown, ACB dropped -99.82% vs EPOL's -63.72%.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACB и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор