PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAZX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAZX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 18.61% против 8.72% соответственно.

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий ACAZX и TVRIX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

ACAZX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.43

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.48

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

6.06

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между ACAZX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и TVRIX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и TVRIX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAZXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-39.36%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-8.45%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-24.87%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-39.36%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-9.20%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.10%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.06%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и TVRIX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAZXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.44%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

7.84%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

12.61%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

14.46%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

17.80%

+7.55%