Сравнение ACAZX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAZX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 18.61% против 7.42% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAZX и ALMAX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ACAZX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ACAZX
ALMAX
Сравнение ACAZX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.20 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.47 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.22 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 0.75 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.20 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.23 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.30 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ACAZX и ALMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и ALMAX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и ALMAX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAZX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -60.51% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -20.91% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -53.89% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -53.89% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -42.48% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -17.19% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 6.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и ALMAX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеют волатильность 9.11% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAZX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 8.82% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 15.78% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 24.60% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 29.11% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 27.12% | -1.77% |