PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAZX с AAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) and AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ACAZX returned 21.42%/yr vs 19.53%/yr for AAGOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACAZX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for AAGOX.

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции AAGOX по среднегодовой доходности: 21.42% против 19.53% соответственно.

ACAZX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.44%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.17%
3 года*
43.03%
5 лет*
20.92%
10 лет*
21.42%

AAGOX

1 день
-1.09%
1 месяц
8.69%
С начала года
21.41%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.08%
3 года*
35.16%
5 лет*
14.67%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAZX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		14.21%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		21.41%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Correlation

The correlation between ACAZX and AAGOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г.

0.97

The correlation between ACAZX and AAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с VOOACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с DREVXACAZX с DRGVX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Доходность на риск

ACAZX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXAAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.07

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.70

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

8.46

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и AAGOX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и AAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAZXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-60.22%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-18.11%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-27.34%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-44.07%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-44.07%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.20%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-15.70%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

5.76%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) составляет 5.24%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAZXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.66%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

17.97%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

23.58%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

26.09%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

24.70%

+0.74%

Сравнение комиссий ACAZX и AAGOX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и AAGOX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности AAGOX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		9.98%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		7.73%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ACAZX and AAGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAGOX has higher volatility (6.66%) compared to ACAZX (5.24%). In terms of maximum drawdown, ACAZX dropped -47.92% vs AAGOX's -60.22%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAZX и AAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор