PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAYX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAYX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

ACAYX управляется Alger. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAYX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAYX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		-10.06%32.26%70.32%43.39%-36.58%18.80%42.01%33.67%-0.38%18.92%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, ACAYX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью -9.38%.

ACAYX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-11.16%
1 год
33.24%
3 года*
36.74%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с ACAYX:
ACAYX с FTQGXACAYX с VOOACAYX с JUEMXACAYX с OLGAXACAYX с JLGMXACAYX с FXAIXACAYX с ALMAX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий ACAYX и ALGRX

ACAYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y

Доходность на риск

ACAYX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAYX
Ранг доходности на риск ACAYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAYX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAYXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.20

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.39

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

8.08

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAYX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAYX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAYX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAYXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между ACAYX и ALGRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAYX и ALGRX

Дивидендная доходность ACAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y		7.39%6.64%24.81%7.76%3.77%18.85%16.28%10.19%12.28%6.73%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACAYX и ALGRX

Максимальная просадка ACAYX за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAYX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAYXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-62.64%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-17.55%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-43.57%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-13.48%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-18.89%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.20%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAYX и ALGRX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 9.21% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAYXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

17.06%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

27.51%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

26.14%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

23.89%

+2.04%