PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAD с COO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACAD с COO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.) and COO (The Cooper Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACAD in Biotechnology, COO in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, ACAD returned -2.42%/yr vs 5.67%/yr for COO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACAD и COO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAD показывает доходность -11.19%, что значительно выше, чем у COO с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции ACAD уступали акциям COO по среднегодовой доходности: -2.42% против 5.67% соответственно.

ACAD

1 день
1.54%
1 месяц
11.57%
С начала года
-11.19%
6 месяцев
-14.89%
1 год
5.42%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
-2.42%

COO

1 день
2.63%
1 месяц
13.88%
С начала года
-13.81%
6 месяцев
-14.45%
1 год
1.58%
3 года*
-8.89%
5 лет*
-6.54%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAD и COO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.		-11.19%45.56%-41.39%96.67%-31.79%-56.34%24.96%164.56%-46.30%4.40%
COO
The Cooper Companies, Inc.		-13.81%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%13.10%26.27%16.84%24.59%

Correlation

The correlation between ACAD and COO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACAD:

$4.10B

COO:

$13.77B

EPS

ACAD:

$2.20

COO:

$1.19

Коэффициент P/E

ACAD:

10.79

COO:

59.20

Коэффициент P/S

ACAD:

3.70

COO:

3.30

Коэффициент P/B

ACAD:

3.28

COO:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ACAD:

$1.10B

COO:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACAD:

$758.58M

COO:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

ACAD:

$104.56M

COO:

$669.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

The Cooper Companies, Inc.

Часто сравнивают с ACAD:
ACAD с ABTACAD с ABBVACAD с TPRACAD с FLNCACAD с NTLA
Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с QQQCOO с LMATCOO с SCHGCOO с BSXCOO с QQQMCOO с IWFM.L

Доходность на риск

ACAD vs. COO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAD
Ранг доходности на риск ACAD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COO
Ранг доходности на риск COO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAD c COO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACADCOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.29

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.05

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

0.12

+0.23

ACAD vs. COO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAD на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа COO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAD и COO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACAD и COO

Максимальная просадка ACAD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке COO в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAD и COO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACADCOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-98.88%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.58%

-30.05%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.87%

-46.97%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.87%

-48.24%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.18%

-48.24%

-28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.39%

-38.00%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.26%

-40.56%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

13.16%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAD и COO

Текущая волатильность для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) составляет 8.15%, в то время как у The Cooper Companies, Inc. (COO) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что ACAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACADCOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.52%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.99%

18.94%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.97%

30.76%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.34%

29.26%

+26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

27.91%

+33.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAD и COO

Ни ACAD, ни COO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACAD и COO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACADIA Pharmaceuticals Inc. и The Cooper Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
268.06M
1.08B
(ACAD) Общая выручка
(COO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACAD и COO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACADIA Pharmaceuticals Inc. и The Cooper Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
68.0%
Активы портфеля
ACAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.40M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

ACAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.62M при выручке в 268.06M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

COO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

ACAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 268.06M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

COO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.90M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

ACAD and COO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COO has higher volatility (11.52%) compared to ACAD (8.15%). In terms of maximum drawdown, ACAD dropped -96.29% vs COO's -98.88%.

ACAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAD и COO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор