Сравнение ACAD с NTLA
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACAD returned -2.57%/yr vs -3.91%/yr for NTLA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACAD и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAD показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции ACAD превзошли акции NTLA по среднегодовой доходности: -2.57% против -3.91% соответственно.
ACAD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 22.40%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- -2.57%
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам ACAD и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. | -4.04% | 45.56% | -41.39% | 96.67% | -31.79% | -56.34% | 24.96% | 164.56% | -46.30% | 4.40% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 7.47% | -28.98% | 46.61% |
Correlation
The correlation between ACAD and NTLA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.42 |
The correlation between ACAD and NTLA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACAD:
$4.39B
NTLA:
$1.33B
ACAD:
$2.19
NTLA:
-$3.51
ACAD:
4.01
NTLA:
20.16
ACAD:
3.55
NTLA:
2.26
ACAD:
$1.10B
NTLA:
$66.09M
ACAD:
$758.58M
NTLA:
-$33.92M
ACAD:
$104.56M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAD vs. NTLA — Ранг доходности на риск
ACAD
NTLA
Сравнение ACAD c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAD | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.01 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.02 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACAD и NTLA
Максимальная просадка ACAD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAD и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAD | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -96.45% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | -71.27% | +43.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -86.23% | +28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.87% | -96.45% | +38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.18% | -96.45% | +19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.04% | -93.29% | +38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -57.40% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 47.69% | -31.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAD и NTLA
Текущая волатильность для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) составляет 9.69%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что ACAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAD | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 20.48% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 59.89% | -33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 99.06% | -62.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 78.09% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 78.86% | -17.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAD и NTLA
Ни ACAD, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACAD и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACAD and NTLA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (20.48%) compared to ACAD (9.69%). In terms of maximum drawdown, ACAD dropped -96.29% vs NTLA's -96.45%.
ACAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAD и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор