PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAD с NTLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACAD с NTLA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACAD returned -6.13%/yr vs -7.18%/yr for NTLA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACAD и NTLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAD показывает доходность -19.28%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 50.61%. За последние 10 лет акции ACAD превзошли акции NTLA по среднегодовой доходности: -6.13% против -7.18% соответственно.

ACAD

1 день
-0.74%
1 месяц
0.37%
С начала года
-19.28%
6 месяцев
-21.43%
1 год
1.03%
3 года*
-3.50%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-6.13%

NTLA

1 день
-8.20%
1 месяц
-2.24%
С начала года
50.61%
6 месяцев
40.89%
1 год
78.63%
3 года*
-32.29%
5 лет*
-28.46%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAD и NTLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.		-19.28%45.56%-41.39%96.67%-31.79%-56.34%24.96%164.56%-46.30%4.40%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.		50.61%-22.90%-61.76%-12.61%-70.49%117.35%270.82%7.47%-28.98%46.61%

Correlation

The correlation between ACAD and NTLA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACAD:

$3.72B

NTLA:

$1.60B

EPS

ACAD:

$2.20

NTLA:

-$3.58

Коэффициент P/S

ACAD:

3.36

NTLA:

22.58

Коэффициент P/B

ACAD:

2.98

NTLA:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

ACAD:

$1.10B

NTLA:

$66.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACAD:

$758.58M

NTLA:

-$33.92M

EBITDA (12 мес.)

ACAD:

$104.56M

NTLA:

-$299.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Intellia Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ACAD:
ACAD с ABTACAD с ABBVACAD с TPRACAD с FLNCACAD с COO
Часто сравнивают с NTLA:
NTLA с CRSPNTLA с BEAMNTLA с PRMENTLA с FVRRNTLA с AAPLNTLA с BMYNTLA с GOOGL

Доходность на риск

ACAD vs. NTLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAD
Ранг доходности на риск ACAD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NTLA
Ранг доходности на риск NTLA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTLA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTLA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTLA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTLA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAD c NTLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACADNTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.82

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.59

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.11

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

1.75

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAD vs. NTLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NTLA равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAD и NTLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACADNTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.82

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.06

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ACAD и NTLA

Максимальная просадка ACAD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAD и NTLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACADNTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-96.45%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.58%

-71.27%

+43.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.87%

-86.36%

+28.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.87%

-96.45%

+38.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.18%

-96.45%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.18%

-92.34%

+30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.16%

-57.06%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

45.14%

-30.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAD и NTLA

Текущая волатильность для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) составляет 9.80%, в то время как у Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что ACAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACADNTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

23.64%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.99%

54.65%

-28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

96.55%

-59.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

80.89%

-25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.95%

78.39%

-16.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAD и NTLA

Ни ACAD, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACAD и NTLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
268.06M
15.05M
(ACAD) Общая выручка
(NTLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACAD and NTLA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTLA has higher volatility (23.64%) compared to ACAD (9.80%). In terms of maximum drawdown, ACAD dropped -96.29% vs NTLA's -96.45%.

NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAD и NTLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор