PortfoliosLab logo

Сравнение ABT с ACAD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbott Laboratories (ABT) и ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABT или ACAD.

Основные характеристики


ABTACAD
Дох-ть с нач. г.-5.41%55.65%
Дох-ть за 1 год-8.76%52.68%
Дох-ть за 5 лет12.37%6.98%
Дох-ть за 10 лет12.45%5.59%
Коэф-т Шарпа-0.300.91
Дневная вол-ть24.40%60.44%
Макс. просадка-45.62%-96.29%

Фундаментальные показатели


ABTACAD
Рыночная капитализация$178.89B$4.03B
Прибыль на акцию$3.31-$0.87
PEG коэффициент18.76-0.42
Выручка (12 мес.)$41.51B$520.23M
Валовая прибыль (12 мес.)$24.58B$145.49M
EBITDA (12 мес.)$10.72B-$162.23M

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между ABT и ACAD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ABT и ACAD

С начала года, ABT показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ACAD с доходностью 55.65%. За последние 10 лет акции ABT превзошли акции ACAD по среднегодовой доходности: 12.45% против 5.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
705.62%
269.85%
ABT
ACAD

Сравнение акций, фондов или ETF


Abbott Laboratories

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Сравнение дивидендов ABT и ACAD

Дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как ACAD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABT
Abbott Laboratories
2.82%1.73%1.31%1.37%1.56%1.67%2.04%3.04%2.46%2.29%1.75%3.73%
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение ABT c ACAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbott Laboratories (ABT) и ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABT
Abbott Laboratories
-0.30
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
0.91

Сравнение коэффициента Шарпа ABT и ACAD

Показатель коэффициента Шарпа ABT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ACAD равного 0.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABT и ACAD.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.30
0.91
ABT
ACAD

Сравнение просадок ABT и ACAD

Максимальная просадка ABT за указанный период составила -30.06%, что больше максимальной просадки ACAD равной -74.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABT и ACAD


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-25.35%
-56.53%
ABT
ACAD

Сравнение волатильности ABT и ACAD

Текущая волатильность для Abbott Laboratories (ABT) составляет 3.84%, в то время как у ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что ABT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.84%
10.32%
ABT
ACAD