PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACAD с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ACADABT
Дох-ть с нач. г.-52.89%-2.23%
Дох-ть за 1 год-38.77%2.33%
Дох-ть за 3 года-16.18%0.31%
Дох-ть за 5 лет-10.74%6.44%
Дох-ть за 10 лет-4.34%12.25%
Коэф-т Шарпа-0.620.11
Дневная вол-ть61.21%18.10%
Макс. просадка-96.29%-45.62%
Текущая просадка-74.12%-21.10%

Фундаментальные показатели


ACADABT
Рыночная капитализация$2.49B$179.96B
EPS$0.00$3.21
Цена/прибыль0.0032.23
PEG коэффициент-0.425.99
Общая выручка (12 мес.)$813.81M$40.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$750.88M$21.84B
EBITDA (12 мес.)$2.58M$9.18B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ACAD и ABT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACAD и ABT

С начала года, ACAD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции ACAD уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: -4.34% против 12.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-50.03%
-0.80%
ACAD
ABT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Abbott Laboratories

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACAD c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACAD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACAD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACAD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACAD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACAD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACAD, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.14
ABT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.19

Сравнение коэффициента Шарпа ACAD и ABT

Показатель коэффициента Шарпа ACAD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACAD и ABT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.62
0.11
ACAD
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAD и ABT

ACAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories
1.99%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ACAD и ABT

Максимальная просадка ACAD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ABT в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAD и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-74.12%
-21.10%
ACAD
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности ACAD и ABT

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ACAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.05%
5.85%
ACAD
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACAD и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию