PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAAX с SPEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAAX с SPEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and SPEGX (Alger Responsible Investing Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ACAAX returned 19.53%/yr vs 15.27%/yr for SPEGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACAAX charges 1.15%/yr vs 1.27%/yr for SPEGX.

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и SPEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAAX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SPEGX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции SPEGX по среднегодовой доходности: 19.53% против 15.27% соответственно.

ACAAX

1 день
-1.28%
1 месяц
7.39%
С начала года
14.02%
6 месяцев
12.57%
1 год
39.59%
3 года*
36.84%
5 лет*
17.59%
10 лет*
19.53%

SPEGX

1 день
-1.26%
1 месяц
5.87%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.39%
1 год
32.79%
3 года*
26.16%
5 лет*
14.22%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAAX и SPEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		14.02%30.80%49.55%42.99%-36.90%18.17%41.78%33.14%-0.95%31.31%
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		11.71%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%

Correlation

The correlation between ACAAX and SPEGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.97

The correlation between ACAAX and SPEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Alger Responsible Investing Fund

Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с FDEGXACAAX с VWIAXACAAX с SCHD
Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с SPECXSPEGX с ACAZXSPEGX с ALVOXSPEGX с VOO

Доходность на риск

ACAAX vs. SPEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAAX c SPEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAAXSPEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.98

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.63

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.35

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

8.26

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAAX vs. SPEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEGX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и SPEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAAXSPEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и SPEGX

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке SPEGX в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и SPEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAAXSPEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-67.29%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-14.24%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-24.92%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

-36.33%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-36.33%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.26%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.96%

-24.51%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.05%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и SPEGX

Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAAXSPEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.38%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

13.08%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

16.97%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

21.82%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

21.72%

+3.67%

Сравнение комиссий ACAAX и SPEGX

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SPEGX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и SPEGX

Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SPEGX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		8.59%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		7.66%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ACAAX and SPEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACAAX has higher volatility (5.24%) compared to SPEGX (4.38%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs SPEGX's -67.29%.

SPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAAX и SPEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор