Сравнение ACAAX с AMCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).
ACAAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAAX и AMCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAAX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | -10.45% | 30.80% | 49.55% | 42.99% | -36.90% | 18.17% | 41.78% | 33.14% | -0.95% | 31.31% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции ACAAX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 16.77% против 6.40% соответственно.
ACAAX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 16.77%
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAAX и AMCGX
ACAAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Доходность на риск
ACAAX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
ACAAX
AMCGX
Сравнение ACAAX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAAX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.21 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.09 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.73 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAAX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.24 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ACAAX и AMCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAAX и AMCGX
Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAX Alger Capital Appreciation Fund | 10.94% | 9.80% | 12.93% | 7.19% | 4.42% | 23.67% | 15.64% | 8.17% | 11.59% | 6.76% | 0.84% | 8.28% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACAAX и AMCGX
Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и AMCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAAX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -74.93% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -16.20% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -64.50% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -64.50% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -41.70% | +26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -22.97% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.73% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAAX и AMCGX
Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAAX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.85% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 15.07% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 24.22% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.87% | 30.67% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 26.74% | -1.43% |