PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAAX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAAX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACAAX (Alger Capital Appreciation Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both mutual funds - ACAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AAIZX is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, ACAAX returned 39.59% vs 61.88% for AAIZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACAAX charges 1.15%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности ACAAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAAX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 26.36%.

ACAAX

1 день
-1.28%
1 месяц
7.39%
С начала года
14.02%
6 месяцев
12.57%
1 год
39.59%
3 года*
36.84%
5 лет*
17.59%
10 лет*
19.53%

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAAX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		14.02%30.80%27.63%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between ACAAX and AAIZX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.98

The correlation between ACAAX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с ACAAX:
ACAAX с VOOACAAX с ALVOXACAAX с ALAFXACAAX с SPYACAAX с FDEGXACAAX с VWIAXACAAX с SCHD
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

ACAAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAAX
Ранг доходности на риск ACAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAAXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.86

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.46

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.66

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

11.13

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAAX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAAXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.84

-1.32

Просадки

Сравнение просадок ACAAX и AAIZX

Максимальная просадка ACAAX за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAAX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAAXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-29.00%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-17.47%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.31%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.96%

-4.99%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

5.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAAX и AAIZX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) составляет 5.24%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ACAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAAXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.56%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

16.82%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

22.35%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

27.44%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

27.44%

-2.05%

Сравнение комиссий ACAAX и AAIZX

ACAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAAX и AAIZX

Дивидендная доходность ACAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund		8.59%9.80%12.93%7.19%4.42%23.67%15.64%8.17%11.59%6.76%0.84%8.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ACAAX and AAIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAIZX has higher volatility (5.56%) compared to ACAAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, ACAAX dropped -70.29% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAAX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор