Сравнение ABYSX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ABYSX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABYSX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 3.97% | 2.84% | 9.84% | 17.04% | -16.10% | 35.67% | 3.34% | 20.10% | -15.10% | 12.88% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 8.87% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ABYSX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции ABYSX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.95% соответственно.
ABYSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.36%
HWSAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABYSX и HWSAX
ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
ABYSX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
ABYSX
HWSAX
Сравнение ABYSX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYSX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.77 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.17 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ABYSX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYSX и HWSAX
Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 5.78% | 6.00% | 14.12% | 6.27% | 7.61% | 9.48% | 0.77% | 4.15% | 12.31% | 6.54% | 3.67% | 6.50% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок ABYSX и HWSAX
Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABYSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | -72.14% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.06% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -26.98% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -53.82% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.21% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -11.03% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.43% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYSX и HWSAX
AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABYSX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.40% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 12.99% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 23.98% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.70% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 24.64% | -1.78% |