PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с RYMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABYIX имеют среднегодовую доходность 2.83%, а акции RYMTX немного отстают с 2.72%.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GIBIX

Сравнение комиссий ABYIX и RYMTX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии RYMTX в 1.75%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

ABYIX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXRYMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.06

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.71

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

10.84

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMTX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.45

Корреляция

Корреляция между ABYIX и RYMTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и RYMTX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RYMTX в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и RYMTX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и RYMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-34.19%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-6.69%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-17.54%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-17.54%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.82%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-19.07%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.70%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и RYMTX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.26%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

10.16%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

12.39%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

12.15%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

10.68%

-2.68%