PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 2.83% против 4.69% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с RWSIXQMHNX с QRPRXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий ABYIX и QMHNX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Доходность на риск

ABYIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.89

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.32

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.27

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.68

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.89

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между ABYIX и QMHNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и QMHNX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и QMHNX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-40.29%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-8.40%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-19.23%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-35.34%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.23%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-18.52%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и QMHNX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.04%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

9.99%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

14.17%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

17.22%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

15.46%

-7.46%