Сравнение ABYIX с QMHIX
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ABYIX returned 2.88%/yr vs 4.53%/yr for QMHIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABYIX charges 1.79%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.
Доходность
Сравнение доходности ABYIX и QMHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYIX показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 4.53% соответственно.
ABYIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 3.89%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.88%
- Всё время*
- 4.17%
QMHIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 4.53%
- Всё время*
- 5.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ABYIX и QMHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 3.89% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | -0.09% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 10.76% | 19.97% | 10.78% | -0.17% | 50.14% | -2.08% | -0.73% | 1.82% | -14.44% | -1.72% |
Correlation
The correlation between ABYIX and QMHIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between ABYIX and QMHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск
ABYIX
QMHIX
Сравнение ABYIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABYIX | QMHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.12 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.43 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABYIX и QMHIX
Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QMHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -39.37% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -8.78% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -19.06% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | -19.06% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | -33.06% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.99% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -17.63% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.61% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYIX и QMHIX
Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 2.00%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYIX | QMHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 5.05% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 10.75% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 14.04% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 17.31% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 15.34% | -7.35% |
Сравнение комиссий ABYIX и QMHIX
ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYIX и QMHIX
Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QMHIX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.28% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
ABYIX and QMHIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMHIX has higher volatility (5.05%) compared to ABYIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, ABYIX dropped -17.13% vs QMHIX's -39.37%.
QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABYIX и QMHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор