PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYIX с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYIX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.83% против 4.95% соответственно.

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий ABYIX и QMHIX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

ABYIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.91

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.35

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.33

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.90

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.91

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между ABYIX и QMHIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и QMHIX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и QMHIX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYIXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-39.37%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-8.34%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-19.06%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-34.54%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.23%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-18.05%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.13%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и QMHIX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYIXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.04%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

10.01%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

14.15%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

17.26%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

15.50%

-7.50%