Сравнение ABYIX с QCFIX
ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYIX charges 1.79%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности ABYIX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABYIX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.
ABYIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.54%
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABYIX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 7.88% | 1.99% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between ABYIX and QCFIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYIX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
ABYIX
QCFIX
Сравнение ABYIX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYIX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.94 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок ABYIX и QCFIX
Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -7.93% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -1.58% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYIX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYIX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 14.59% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 14.59% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 14.59% | -6.57% |
Сравнение комиссий ABYIX и QCFIX
ABYIX берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYIX и QCFIX
Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.23% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABYIX and QCFIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABYIX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор