Сравнение ABYIX с MFTFX

С начала года, ABYIX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям MFTFX по среднегодовой доходности: 2.83% против 5.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии MFTFX в 1.54%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTFX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABYIX и MFTFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и MFTFX.

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) составляет 1.94%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.