PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYAX с QMHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYAX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.95% соответственно.

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.57%
1 год
8.17%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.58%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с RWSIXABYAX с EVOIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с QNZIX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий ABYAX и QMHIX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

ABYAX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.91

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.33

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

8.90

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.95

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между ABYAX и QMHIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и QMHIX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и QMHIX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYAXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-39.37%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-8.34%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-19.06%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-34.54%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.23%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-18.05%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.13%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и QMHIX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.85%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYAXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.04%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

10.01%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

14.15%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

17.26%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

15.50%

-7.52%