PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYAX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYAX с MFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX).

ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г.. MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABYAX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABYAX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, ABYAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у MFTNX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции ABYAX уступали акциям MFTNX по среднегодовой доходности: 2.58% против 5.47% соответственно.

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с EVOIXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с MFTFX
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX

Сравнение комиссий ABYAX и MFTNX

ABYAX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии MFTNX в 1.56%.

ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

ABYAX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYAX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYAXMFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.52

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.84

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

3.88

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYAX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTNX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYAX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYAXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Корреляция

Корреляция между ABYAX и MFTNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYAX и MFTNX

Дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ABYAX и MFTNX

Максимальная просадка ABYAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYAX и MFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABYAXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-35.58%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-10.89%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-32.45%

+17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.23%

-35.58%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-7.37%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-13.03%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.16%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYAX и MFTNX

Текущая волатильность для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) составляет 1.81%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ABYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABYAXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.92%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

15.20%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

21.17%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

22.01%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

22.08%

-14.10%