PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABXB с OBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABXB и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABXB показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.45%.


ABXB

1 день
0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.21%
3 года*
6.44%
5 лет*
1.14%
10 лет*

OBND

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.40%
3 года*
6.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABXB и OBND


2026 (YTD)20252024202320222021
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
0.31%8.73%4.69%7.79%-14.49%0.03%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
1.45%7.85%4.80%9.47%-11.24%0.02%

Correlation

The correlation between ABXB and OBND is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between ABXB and OBND shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus Flexible Bond Leaders ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

ABXB vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина

OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABXB c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABXBOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.23

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

9.77

-4.64

ABXB vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABXB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBND равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABXB и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABXBOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ABXB и OBND

Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и OBND.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABXBOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-15.86%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.88%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-3.17%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.15%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.40%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABXB и OBND

Текущая волатильность для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) составляет 0.97%, в то время как у SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что ABXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABXBOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.38%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

4.66%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

4.66%

+0.78%

Сравнение комиссий ABXB и OBND

ABXB берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABXB и OBND

Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности OBND в 6.27%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
5.19%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
6.27%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ABXB and OBND have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBND has higher volatility (1.05%) compared to ABXB (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs OBND's -15.86%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.93% vs 6.44% for ABXB. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.93% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.

OBND has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.19% for ABXB.

They also come from different issuers: Abacus and State Street. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.55% for OBND.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABXB и OBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор