Сравнение ABXB с OBND
ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ABXB is passively managed, while OBND is actively managed. Over the past 3 years, ABXB returned 6.73%/yr vs 6.88%/yr for OBND. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.55%/yr for OBND.
Доходность
Сравнение доходности ABXB и OBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABXB показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью 1.59%.
ABXB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
OBND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABXB и OBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 0.73% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | -0.34% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1.59% | 7.85% | 4.80% | 9.47% | -11.24% | 0.05% |
Correlation
The correlation between ABXB and OBND is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between ABXB and OBND shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABXB vs. OBND — Ранг доходности на риск
ABXB
OBND
Сравнение ABXB c OBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABXB | OBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 8.53 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABXB и OBND
Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и OBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABXB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -15.86% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.88% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -3.17% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.15% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -4.35% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.66% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABXB и OBND
Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ABXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABXB | OBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.13% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.79% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.48% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 4.65% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.65% | +0.79% |
Сравнение комиссий ABXB и OBND
ABXB берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABXB и OBND
Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности OBND в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.17% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
OBND SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 6.26% | 6.26% | 6.53% | 6.01% | 4.56% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABXB and OBND have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABXB has higher volatility (1.40%) compared to OBND (1.13%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs OBND's -15.86%.
On 3-year performance, OBND leads with 6.88% vs 6.73% for ABXB. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.88% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.
OBND has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.17% for ABXB.
They also come from different issuers: Abacus and State Street. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.55% for OBND.
OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABXB и OBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор