Сравнение ABVE с JPM
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, ABVE returned -90.17% vs 21.89% for JPM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам ABVE и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 19.90% |
Correlation
The correlation between ABVE and JPM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
JPM:
$285.09B
ABVE:
-CA$6.48M
JPM:
$173.52B
ABVE:
-CA$26.97M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. JPM — Ранг доходности на риск
ABVE
JPM
Сравнение ABVE c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.42 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.36 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и JPM
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -76.16% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -15.47% | -82.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -3.66% | -94.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.63% | -17.62% | -62.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.45% | 6.54% | +56.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и JPM
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 167.15% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 167.15% | 6.35% | +160.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.67% | 16.67% | +184.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 412.51% | 21.76% | +390.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.31% | 24.46% | +296.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.31% | 27.39% | +293.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и JPM
ABVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and JPM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор