Сравнение ABUAX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.11% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и EKBAX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
ABUAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
ABUAX
EKBAX
Сравнение ABUAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.56 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.08 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 15.01 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и EKBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и EKBAX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и EKBAX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -55.64% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -13.29% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -24.84% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -32.33% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.75% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.03% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.72% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и EKBAX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) составляет 4.36%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.47% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 13.05% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 20.88% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 17.89% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 17.42% | -7.67% |