Сравнение ABUAX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABUAX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABUAX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | -1.75% | 15.60% | 10.28% | 14.82% | -17.18% | 9.51% | 11.92% | 18.24% | -6.81% | 14.87% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.31% соответственно.
ABUAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.70%
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABUAX и CDDYX
ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
ABUAX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
ABUAX
CDDYX
Сравнение ABUAX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABUAX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.75 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.25 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABUAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ABUAX и CDDYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABUAX и CDDYX
Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUAX Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio | 4.40% | 4.67% | 5.24% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.23% | 6.48% | 3.06% | 6.87% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок ABUAX и CDDYX
Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABUAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -32.74% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -10.17% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -16.91% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -32.74% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.95% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.79% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.19% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABUAX и CDDYX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABUAX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.45% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 7.00% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 13.67% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 13.31% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 15.68% | -5.93% |