PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABUAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABUAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

ABUAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ABUAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABUAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		-1.75%15.60%10.28%14.82%-17.18%9.51%11.92%18.24%-6.81%14.87%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, ABUAX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ABUAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.40% соответственно.

ABUAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.48%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.70%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с ABUAX:
ABUAX с QQQABUAX с SHGTXABUAX с AVEFXABUAX с BERIXABUAX с IOEZXABUAX с TIBIXABUAX с TSAIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий ABUAX и AAAAX

ABUAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio

Доходность на риск

ABUAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABUAX
Ранг доходности на риск ABUAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABUAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABUAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABUAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABUAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABUAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABUAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABUAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.11

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.91

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

10.22

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABUAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABUAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABUAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABUAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между ABUAX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABUAX и AAAAX

Дивидендная доходность ABUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABUAX
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio		4.40%4.67%5.24%4.17%5.92%13.22%5.18%5.94%7.23%6.48%3.06%6.87%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ABUAX и AAAAX

Максимальная просадка ABUAX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABUAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABUAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-40.47%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.55%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-22.62%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-29.41%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.53%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.89%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.79%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ABUAX и AAAAX

Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ABUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABUAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.27%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.26%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.62%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

12.19%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

12.66%

-2.91%