Сравнение ABTYX с AGDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB High Income Fund (AGDAX).
ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ABTYX и AGDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABTYX и AGDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | -0.57% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ABTYX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ABTYX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 2.84% против 4.65% соответственно.
ABTYX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.84%
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABTYX и AGDAX
ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.
Доходность на риск
ABTYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск
ABTYX
AGDAX
Сравнение ABTYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABTYX | AGDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.18 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.99 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 8.03 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABTYX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ABTYX и AGDAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTYX и AGDAX
Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.66% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок ABTYX и AGDAX
Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и AGDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABTYX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -45.59% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.17% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -16.96% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -25.82% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.19% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.49% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.78% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTYX и AGDAX
AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABTYX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.31% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.31% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 3.82% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.89% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.65% | -0.05% |